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法马-弗伦奇五因子模型
模型
法马-弗伦奇五因子模型
一种扩展CAPM的资产定价模型,通过市场风险、规模(SMB)、价值(HML)、盈利能力(RMW)和投资(CMA)五个因子来解释股票收益的截面差异。
相关术语
资本资产定价模型 (CAPM)
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