모델

파마-프렌치 5팩터 모형

CAPM을 확장하여 시장 위험, 규모(SMB), 가치(HML), 수익성(RMW), 투자(CMA)의 다섯 가지 팩터로 주식 수익률의 횡단면을 설명하는 자산 가격 결정 모형입니다.

관련 용어

자본자산가격결정모형 (CAPM)알파베타

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