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편의 글

57

용어집

7

카테고리

카테고리별 연구

팩터 투자(8 편의 글)

ESG 알파: 실재인가, 허상인가?유동성 프리미엄: 비유동 자산이 더 높은 수익을 내는 이유 베타에 역행하기: 지루한 주식이 이기는 이유 사이즈 효과: 소형주는 여전히 초과수익을 내는가?저변동성 이상현상: 낮은 위험, 더 높은 수익 퀄리티 팩터: 수익성 높은 기업이 더 높은 수익을 내는 이유 모멘텀 팩터: 왜 승자는 계속 이기는가 가치 팩터: 저평가 주식 매수로 장기 알파 창출

포트폴리오 구축(6 편의 글)

위기 시 상관관계 붕괴: 가장 필요할 때 분산투자가 실패하는 이유 글로벌 포트폴리오를 위한 환헤지 전략 테일 리스크 헤징: 블랙스완으로부터 포트폴리오 보호하기 블랙-리터만 모델: 시장 균형과 투자자 전망의 결합 리스크 패리티: 자본이 아닌 위험으로 포트폴리오 균형 맞추기 분산투자의 과학: 마코위츠에서 현대 포트폴리오까지

체계적 전략(7 편의 글)

최적 체결: 대량 주문의 시장 충격 최소화 섹터 로테이션 전략: 경기 순환 타이밍 잡기 분산 리스크 프리미엄: 전략으로서의 변동성 매도 통계적 차익거래: 현대 시장의 페어 트레이딩 캐리 트레이드: 금리 차이에서 수익 창출 추세추종: 시계열 모멘텀의 근거 평균회귀 전략: 가격이 되돌아올 때

행동재무학과 타이밍(3 편의 글)

퀀트 투자에서의 행동 편향: 인간의 비합리성을 체계적으로 극복하기 팩터 타이밍: 팩터 노출 시점을 맞출 수 있는가?처분 효과: 왜 투자자는 수익 종목을 너무 빨리 파는가

리스크와 측정(5 편의 글)

백테스팅의 함정: 대부분의 백테스트가 거짓말하는 이유 거래 비용과 슬리피지: 퀀트 전략의 숨겨진 저항 변동성 타겟팅: 위험 조절로 더 나은 수익을 최대 낙폭(MDD): 투자자가 가장 두려워하는 위험 지표 샤프 비율: 위험 조정 수익률 측정

모델과 프레임워크(3 편의 글)

포트폴리오 관리에서의 몬테카를로 시뮬레이션 대안적 리스크 프리미아: 전통 자산을 넘어선 수익 수확 파마-프렌치 5팩터 모델 완전 해설

리서치 가이드(2 편의 글)

스마트 베타: 인덱스 펀드를 통한 팩터 투자 팩터 투자: 실무자 입문서

주요 토픽

factor investing (10)quantitative finance (4)portfolio construction (4)Fama-French (4)backtesting (2)behavioral finance (2)loss aversion (2)disposition effect (2)diversification (2)tail risk (2)hedging (2)value (2)momentum (2)tactical allocation (2)execution (2)market impact (2)transaction costs (2)smart beta (2)small cap (2)crisis alpha (2)

용어 연결

57개의 용어가 정의되어 있으며, 7개 연구 카테고리의 글들과 연결됩니다.

팩터 투자11 편의 글 알파7 편의 글 샤프 비율6 편의 글 이상현상5 편의 글 베타5 편의 글 상관관계5 편의 글 분산투자5 편의 글 파마-프렌치 5팩터 모형5 편의 글 저변동성5 편의 글 모멘텀5 편의 글 리밸런싱5 편의 글 레짐 변환5 편의 글 꼬리 위험5 편의 글 위험가치5 편의 글 변동성5 편의 글