특정 신뢰 수준에서 주어진 기간 동안 포트폴리오가 입을 수 있는 최대 손실을 추정하는 통계적 지표입니다. 예를 들어 95% 일일 VaR이 100만 달러라면, 하루에 그 이상 손실을 볼 확률이 5%라는 뜻입니다.