Quant Decoded
🇰🇷
KO
▼
Dark
전체
최신
팩터 투자
포트폴리오 구축
체계적 전략
행동재무학과 타이밍
리스크와 측정
모델과 프레임워크
리서치 가이드
홈
/
용어집
/
과적합
개념
과적합
과거 데이터에 지나치게 맞춘 모델을 구축하여 진정한 패턴이 아닌 노이즈를 포착하는 것으로, 백테스트에서는 우수한 성과를 보이지만 실제 거래에서는 실패합니다.
관련 용어
백테스팅
샤프 비율
관련 기사
팩터 타이밍: 팩터 노출 시점을 맞출 수 있는가?
13 min
백테스팅의 함정: 대부분의 백테스트가 거짓말하는 이유
12 min
포트폴리오 관리에서의 몬테카를로 시뮬레이션
11 min
← 뒤로 용어집