지표 & 비율

소르티노 비율

하방 변동성만을 위험으로 간주하여, 전체 표준편차 대신 하방 편차를 사용해 위험 조정 수익률을 측정하는 샤프 비율의 변형입니다.

관련 용어

샤프 비율 최대 낙폭

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샤프 비율: 위험 조정 수익률 측정

최대 낙폭(MDD): 투자자가 가장 두려워하는 위험 지표

변동성 타겟팅: 위험 조절로 더 나은 수익을

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