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概念

テールリスク

確率分布の両端にある稀で極端な市場イベントのリスクで、標準モデルの予測より頻繁に発生し、ポートフォリオに過大な損失をもたらす可能性があります。

関連用語

ドローダウンボラティリティ尖度

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