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全部因子投資組合建構系統策略行為金融與擇時風險與度量模型與框架研究指南
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概念

相關性

一種取值範圍為-1到+1的統計指標,衡量兩種資產報酬的共同變動程度;+1表示完全同步,-1表示完全相反,0表示沒有線性關係。

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分散投資共整合波動率

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