पोर्टफोलियो
Quant Decoded Research·पोर्टफोलियो2026-03-04
टेल रिस्क हेजिंग: ब्लैक स्वान से पोर्टफ़ोलियो की सुरक्षा
वित्तीय रिटर्न फैट टेल दिखाते हैं -- चरम घटनाएं सामान्य वितरण मॉडल की भविष्यवाणी से कहीं अधिक बार होती हैं। पुट ऑप्शन, VIX डेरिवेटिव, ट्रेंड-फॉलोइंग ओवरले और क्राइसिस अल्फ़ा सहित टेल रिस्क हेजिंग रणनीतियों का व्यावहारिक मार्गदर्शक।
Bhansali (2014) / Universa Investments / AQR12 min
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ब्लैक-लिटरमैन मॉडल: बाजार संतुलन के साथ निवेश दृष्टिकोण का मिश्रण
माध्य-विचलन अनुकूलन अत्यधिक और अव्यावहारिक पोर्टफोलियो बनाता है। ब्लैक-लिटरमैन मॉडल बाजार संतुलन से शुरू करके निवेशक दृष्टिकोण को नियंत्रित विश्वास के साथ मिश्रित करता है, जिससे स्थिर और व्यावहारिक परिसंपत्ति आवंटन प्राप्त होता है।
Black & Litterman (1992), Financial Analysts Journal12 min
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रिस्क पैरिटी: पूंजी नहीं, जोखिम से पोर्टफोलियो संतुलन
रिस्क पैरिटी प्रत्येक एसेट क्लास की जोखिम में समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। ब्रिजवाटर के ऑल वेदर फंड द्वारा लोकप्रिय।
Qian 2005 / Asness-Frazzini-Pedersen 201211 min
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विविधीकरण का विज्ञान: मार्कोविट्ज़ से आधुनिक पोर्टफोलियो तक
मार्कोविट्ज़ ने विविधीकरण को वित्त में एकमात्र मुफ्त भोजन कहा। पोर्टफोलियो निर्माण के विकास का अनुसरण।
Markowitz 1952 / DeMiguel-Garlappi-Uppal 200913 min
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