वैल्यू एट रिस्क

एक सांख्यिकीय माप जो निर्धारित विश्वास स्तर पर एक निश्चित समय अवधि में पोर्टफोलियो को होने वाले अधिकतम नुकसान का अनुमान लगाता है — उदाहरण के लिए, 95% दैनिक VaR $10 लाख होने का मतलब है कि एक दिन में उससे अधिक नुकसान होने की 5% संभावना है।