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इस साइट के सभी लेखों में उद्धृत शैक्षणिक पत्र और शोध सामग्री

34अद्वितीय स्रोत
24शैक्षणिक पेपर लिंक

यह साइट निम्नलिखित शैक्षणिक और संस्थागत शोध का संश्लेषण करती है:

Almgren & Chriss (2001), 'Optimal Execution of Portfolio Transactions', Journal of Risk ↗
उद्धरण: इष्टतम निष्पादन: बड़े ऑर्डर में बाजार प्रभाव को न्यूनतम करना
Ang 2014 / Harvey-Liu-Zhu 2016
उद्धरण: फैक्टर निवेश: एक व्यवसायी की प्राइमर
Ang et al. 2006 / Frazzini-Pedersen 2014
उद्धरण: कम अस्थिरता विसंगति: कम जोखिम, अधिक रिटर्न
AQR / KCMI 2025-14 ↗
उद्धरण: मोमेंटम फैक्टर
AQR Capital Management ↗
उद्धरण: फैक्टर टाइमिंग: क्या आप फैक्टर्स का समय निर्धारित कर सकते हैं?
Bhansali (2014) / Universa Investments / AQR ↗
उद्धरण: टेल रिस्क हेजिंग: ब्लैक स्वान से पोर्टफ़ोलियो की सुरक्षा
BIS Working Papers ↗
उद्धरण: संकट के दौरान सहसंबंध का टूटना: जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब विविधीकरण क्यों विफल होता है
Black & Litterman (1992), Financial Analysts Journal ↗
उद्धरण: ब्लैक-लिटरमैन मॉडल: बाजार संतुलन के साथ निवेश दृष्टिकोण का मिश्रण
Brunnermeier-Nagel-Pedersen 2009 / Koijen et al. 2018
उद्धरण: कैरी ट्रेड: ब्याज दर अंतर से लाभ
Carr & Wu (2009), 'Variance Risk Premiums', Review of Financial Studies ↗
उद्धरण: वैरिएंस रिस्क प्रीमियम: एक रणनीति के रूप में वोलैटिलिटी की बिक्री
Dimensional Fund Advisors ↗
उद्धरण: लिक्विडिटी प्रीमियम: अनलिक्विड संपत्तियां अधिक भुगतान क्यों करती हैं
Dimensional Fund Advisors / Fama-French (1993) ↗
उद्धरण: साइज़ इफ़ेक्ट: क्या स्मॉल कैप अभी भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं?
Fama & French (2015), Journal of Financial Economics ↗
उद्धरण: फ़ामा-फ़्रेंच पांच-फ़ैक्टर मॉडल की विस्तृत व्याख्या
Fama-French 1992 / Lakonishok-Shleifer-Vishny 1994
उद्धरण: वैल्यू फैक्टर: सस्ते शेयर खरीदकर दीर्घकालिक अल्फा
Fidelity Investments Research ↗
उद्धरण: सेक्टर रोटेशन रणनीतियां: बिजनेस साइकिल की टाइमिंग
Frazzini & Pedersen (2014), Journal of Financial Economics ↗
उद्धरण: बीटा के विरुद्ध दांव: उबाऊ स्टॉक क्यों जीतते हैं
Gatev et al. (2006), Review of Financial Studies ↗
उद्धरण: सांख्यिकीय आर्बिट्राज: आधुनिक बाजारों में पेयर्स ट्रेडिंग
Goldman Sachs Asset Management ↗
उद्धरण: वैश्विक पोर्टफोलियो के लिए मुद्रा हेजिंग रणनीति
Ilmanen (2011) / AQR / HFR Research ↗
उद्धरण: वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया: पारंपरिक परिसंपत्तियों से परे रिटर्न की फ़सल
J.P. Morgan Asset Management ↗
उद्धरण: पोर्टफोलियो प्रबंधन में मोंटे कार्लो सिमुलेशन
Magdon-Ismail & Atiya (2004) / CFA Institute ↗
उद्धरण: अधिकतम ड्रॉडाउन: वह जोखिम मापदंड जिससे निवेशक सबसे अधिक डरते हैं
Man AHL Research ↗
उद्धरण: बैकटेस्टिंग के जाल: क्यों अधिकतर बैकटेस्ट झूठ बोलते हैं
Markowitz 1952 / DeMiguel-Garlappi-Uppal 2009
उद्धरण: विविधीकरण का विज्ञान: मार्कोविट्ज़ से आधुनिक पोर्टफोलियो तक
Moreira & Muir (2017), Journal of Finance ↗
उद्धरण: वोलैटिलिटी टार्गेटिंग: बेहतर रिटर्न के लिए जोखिम स्केलिंग
Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012 / Hurst-Ooi-Pedersen 2017
उद्धरण: ट्रेंड फॉलोइंग: टाइम-सीरीज़ मोमेंटम का मामला
MSCI Research ↗
उद्धरण: स्मार्ट बीटा: इंडेक्स फंड के माध्यम से फैक्टर निवेश
NBER Working Papers ↗
उद्धरण: क्वांट निवेश में व्यवहारिक पूर्वाग्रह: संज्ञानात्मक विकृतियों को व्यवस्थित रूप से दूर करना
Novy-Marx 2013 / AQR QMJ 2019
उद्धरण: क्वालिटी फैक्टर: लाभदायक कंपनियां अधिक रिटर्न क्यों देती हैं
Odean (1998), Journal of Finance / Shefrin & Statman (1985) ↗
उद्धरण: डिस्पोज़िशन इफ़ेक्ट: निवेशक मुनाफ़े वाले शेयर जल्दी क्यों बेचते हैं
Pastor, Stambaugh & Taylor (2021), 'Sustainable investing in equilibrium', JFE ↗
उद्धरण: ESG अल्फा: वास्तविक या भ्रम?
Poterba-Summers 1988 / Avellaneda-Lee 2010
उद्धरण: मीन रिवर्शन रणनीतियां: जब कीमतें वापस लौटती हैं
Qian 2005 / Asness-Frazzini-Pedersen 2012
उद्धरण: रिस्क पैरिटी: पूंजी नहीं, जोखिम से पोर्टफोलियो संतुलन
Sharpe 1966, 1994 / Lo 2002
उद्धरण: शार्प अनुपात: जोखिम-समायोजित रिटर्न का मापन
Two Sigma Insights ↗
उद्धरण: लेनदेन लागत और स्लिपेज: क्वांट रणनीतियों पर छिपा हुआ बोझ