Indeks Sumber

Makalah akademis dan materi riset yang dikutip di semua artikel situs ini

34sumber unik
24tautan makalah akademis

Situs ini mensintesis riset akademis dan institusional berikut:

Almgren & Chriss (2001), 'Optimal Execution of Portfolio Transactions', Journal of Risk ↗
Dikutip di: Eksekusi Optimal: Meminimalkan Dampak Pasar pada Order Besar
Ang 2014 / Harvey-Liu-Zhu 2016
Dikutip di: Investasi Faktor: Panduan Praktisi
Ang et al. 2006 / Frazzini-Pedersen 2014
Dikutip di: Anomali Volatilitas Rendah: Risiko Lebih Kecil, Return Lebih Tinggi
AQR / KCMI 2025-14 ↗
Dikutip di: Faktor Momentum
AQR Capital Management ↗
Dikutip di: Factor Timing: Bisakah Anda Mengatur Waktu Faktor?
Bhansali (2014) / Universa Investments / AQR ↗
Dikutip di: Tail Risk Hedging: Melindungi Portofolio dari Black Swan
BIS Working Papers ↗
Dikutip di: Runtuhnya Korelasi Saat Krisis: Mengapa Diversifikasi Gagal Saat Paling Dibutuhkan
Black & Litterman (1992), Financial Analysts Journal ↗
Dikutip di: Model Black-Litterman: Menggabungkan Pandangan Investasi dengan Keseimbangan Pasar
Brunnermeier-Nagel-Pedersen 2009 / Koijen et al. 2018
Dikutip di: Carry Trade: Meraup Keuntungan dari Perbedaan Suku Bunga
Carr & Wu (2009), 'Variance Risk Premiums', Review of Financial Studies ↗
Dikutip di: Variance Risk Premium: Menjual Volatilitas sebagai Strategi
Dimensional Fund Advisors ↗
Dikutip di: Premi Likuiditas: Mengapa Aset Tidak Likuid Membayar Lebih
Dimensional Fund Advisors / Fama-French (1993) ↗
Dikutip di: Efek Ukuran: Apakah Saham Kecil Masih Mengungguli?
Fama & French (2015), Journal of Financial Economics ↗
Dikutip di: Model Lima Faktor Fama-French: Penjelasan Lengkap
Fama-French 1992 / Lakonishok-Shleifer-Vishny 1994
Dikutip di: Faktor Nilai: Membeli Saham Murah untuk Alpha Jangka Panjang
Fidelity Investments Research ↗
Dikutip di: Strategi Rotasi Sektor: Mengatur Waktu Siklus Bisnis
Frazzini & Pedersen (2014), Journal of Financial Economics ↗
Dikutip di: Bertaruh Melawan Beta: Mengapa Saham Membosankan Justru Menang
Gatev et al. (2006), Review of Financial Studies ↗
Dikutip di: Arbitrase Statistik: Pairs Trading di Pasar Modern
Goldman Sachs Asset Management ↗
Dikutip di: Strategi Hedging Mata Uang untuk Portofolio Global
Ilmanen (2011) / AQR / HFR Research ↗
Dikutip di: Alternative Risk Premia: Memanen Return di Luar Aset Tradisional
J.P. Morgan Asset Management ↗
Dikutip di: Simulasi Monte Carlo dalam Manajemen Portofolio
Magdon-Ismail & Atiya (2004) / CFA Institute ↗
Dikutip di: Maximum Drawdown: Metrik Risiko yang Paling Ditakuti Investor
Man AHL Research ↗
Dikutip di: Jebakan Backtesting: Mengapa Kebanyakan Backtest Berbohong
Markowitz 1952 / DeMiguel-Garlappi-Uppal 2009
Dikutip di: Ilmu Diversifikasi: Dari Markowitz hingga Portofolio Modern
Moreira & Muir (2017), Journal of Finance ↗
Dikutip di: Volatility Targeting: Menyesuaikan Risiko untuk Imbal Hasil Lebih Baik
Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012 / Hurst-Ooi-Pedersen 2017
Dikutip di: Trend Following: Argumentasi untuk Time-Series Momentum
MSCI Research ↗
Dikutip di: Smart Beta: Investasi Faktor Melalui Reksa Dana Indeks
NBER Working Papers ↗
Dikutip di: Bias Perilaku dalam Investasi Kuantitatif: Mengatasi Distorsi Kognitif Secara Sistematis
Novy-Marx 2013 / AQR QMJ 2019
Dikutip di: Faktor Kualitas: Mengapa Perusahaan Profitable Menghasilkan Return Lebih Tinggi
Odean (1998), Journal of Finance / Shefrin & Statman (1985) ↗
Dikutip di: Disposition Effect: Mengapa Investor Menjual Saham Untung Terlalu Cepat
Pastor, Stambaugh & Taylor (2021), 'Sustainable investing in equilibrium', JFE ↗
Dikutip di: Alpha ESG: Nyata atau Ilusi?
Poterba-Summers 1988 / Avellaneda-Lee 2010
Dikutip di: Strategi Mean Reversion: Ketika Harga Kembali ke Rata-rata
Qian 2005 / Asness-Frazzini-Pedersen 2012
Dikutip di: Risk Parity: Menyeimbangkan Portofolio Berdasarkan Risiko, Bukan Modal
Sharpe 1966, 1994 / Lo 2002
Dikutip di: Rasio Sharpe: Mengukur Return yang Disesuaikan Risiko
Two Sigma Insights ↗
Dikutip di: Biaya Transaksi dan Slippage: Hambatan Tersembunyi pada Strategi Kuantitatif